BIBLIOGRAFIA E FONTI

 

AA.VV. (1994), "Trading  Mechanism and the Components of the Bid - Ask Spread" in: The Journal of Finance. September pp. 1471-1487.    

 

AA.VV (1979) (Cohen, Mayer, Schwartz........), "Market Makers and the Market Spread: a Review of Recent Literature" in: Journal of Financial and Quantitative Analysis vol. XIV    n° 4,    November                        

 

 AA.VV. (1987), "Aspetti economico tecnici del mercato di borsa"  in: Banca, impresa, società  n.2 ; Cesarini  (pp. 211-216, 255-257), U. Aletti (pp. 233-240), A.Zunino (pp. 240-242), G. Zadra (pp. 242-246), B.Bianchi (pp. 247-253).

 

Y. Amihud-H. Mendelson (1990), "Stock Market, microstructure and return volatily. Evidence from Italy" in:  Journal of Banking and Finance.

 

Y. Amihud-H. Mendelson (1989), "Asta a chiamata ed asta continua: effetti sulla volatilità e la liquidità del mercato" in: Finanza imprese e mercati n.3. pp. 393-417.

 

Y. Amihud- H. Mendelson (1987), "Trading mechanism and    stock returns: an empirical investigation" in: The Journal of Finance. July .

 

A. Banfi-G. Verga (1988), "La formazione dei prezzi in asta continua e a chiamata" in: Rapporto IRS, pp. 273-276.

 

M. Brasiti (1993) "Il mercato dei blocchi di titoli azionari : alcune considerazioni sull' esperienza italiana" in: Finanza, imprese e mercati n. 2 pp. 239-250.

 

F. Cavazzuti (1988), "Mercati finanziari: nuovi rischi e nuove regole per il caso italiano" in: Politica economica n.2  pp. 169-199.

 

Financial Services Act (1986).   

 

D. Garbade - W. Silber (1979), "Structural organization of secondary markets: clearing frequency, dealer activity and liquidity risk" in: The Journal of Finance. June, pp.577-593.

 

K. Garbade (1989), Teoria dei mercati finanziari.

 

S. J. Grossman - M. H. Miller (1988), "Liquidity and Market Structure" in: The Journal of Finance n.3.

 

T.S. Ho - R. A. Schwartz - D. K. Whitcomb (1985), "The Trading Decition and Market Clearing under Transaction Price Uncertainty" in: The Journal of Finance n.1 pp.21-42.

 

M.J.B. Hall (1987), "La riforma della Borsa di Londra. I problemi prudenziali"  in:  Moneta e Credito n.150, pp. 203-217.

 

J. Hasbrouck - G. Sofianos (1993), "The Trades of Market Makers: An Empirical Analysis of NYSE Specialists" in: The Journal of Finance n.5 pp. 1565-1571.

 

C. Impenna - P. Maggio - F. Panetta (1995), "Innovazioni strutturali nel mercato azionario: gli effetti della contrattazione continua" in:  Temi di discussione del servizio studi della Banca d' Italia, pp. 42 n.1

 

IRS (1988-92,1994-95), Rapporto annuale sul mercato azionario; ed. Sole 24 Ore.

 

L. Jones (1991), "Il NASDAQ: un mercato azionario telematico"  in: Rivista della Borsa. pp. 45-52.

 

J.A. Kregel (1989), "Innovazioni finanziarie e organizzazione delle transazioni nel mercato azionario" in: Moneta e

Credito 1° tr.  pp.  3-27.

 

J.A. Kregel (1990), "Mutamenti nella struttura delle negoziazioni e block trading nei principali mercati azionari" in: Rapporto IRS  pp. 271-289.

 

B. Lehmann - D. Modest (1994), " Trading and liquidity on the Tokyo Stock Exchange: a bird' s eye view"  in: The Journal of finance" vol. XLIX n° 3 July pp. 951-961.

 

A. Madhavan (1992), " Trading mechanism in Securities Markets"  in: The Journal of  Finance, June, pp. 607-641.

 

M. Murgia (1990), "Architettura e meccanismi di contrattazione delle borse azionarie"  in: Rapporto IRS, pp. 251-267.

 

G. Nardozzi - G. Vaciago (1991), "Quale strategia per la borsa italiana ?"  in: Rivista della Borsa,  Novembre, pp. 7-13.

 

A. Ottone (1993), "Trasparenza e frammentazione dei mercati azionari "  in:  Bancaria, Giugno, pp. 61-66.

 

M. Pagano - Alisa Röell (1992), "Auction and dealership markets: what is the difference ?" in: European Economic Review, August  pp. 613-623.

 

M. Ratti (1993), "Costruzione e performance di tre indici di borsa", in: Finanza imprese e mercati , Aprile, pp. 25-44.

 

SEC (1994), "La struttura dei mercati azionari negli Stati Uniti", in: Quaderni di economia e finanza, n.1 pp. 5-38.

 

SEC (1994), "Frammentazione competizione e regolamentazione del mercato", in: Quaderni di economia e finanza, n.1 pp. 39-66.

 

S.  Smidt (1979), "Continous versus intermittent trading on auction markets", in: Journal of financial and quantitative analysis, n. 4 November

 

G. Tagi  (1994), Manuale di Borsa  ,Torino, utet,   pp. 288.

 

M. T. Tebaldi (1987), "L' esperienza del Big Bang"  in: Banca, Impresa, Società n.2 pp. 227-231.

 

A.Terzi (1992), " La volatilità degli indici azionari negli anni 80: un' analisi e un' interpretazione" in: Rapporto IRS, pp. 197-212.

 

D. Tumietto - C. Conti (1992), "Gli indici della Borsa Telematica: un nuovo strumento di lavoro"  in: Rivista   AIAF, Ottobre, pp. 40-44.

 

C. Wu - P.F. Colwell (1992), "Security brokerage markets under price uncertainty" in: "Journal of financial intermediation" pp. 422-448.